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收到诈骗威胁短信可以通过以下方式进行报警处理。
1、保存证据：保存好收到的诈骗短信记录或聊天记录等相关证据。
2、立即报警：可以拨打当地警方的电话或者直接前往当地公安机关报警，告知警方收到的短信内容和自己的个人信息，以便警方进行调查。
3、提供详细信息：尽可能提供详细的个人信息和诈骗短信发送者的信息，如手机号码、短信内容、时间等，以便警方能够追踪和调查。
4、关注警方公告：关注当地警方的公告和提醒，了解相关情况，避免受到更多损失。
也可以向相关部门或机构进行投诉和举报，以便相关部门采取措施防范和打击诈骗行为，建议下载国家反诈中心APP，可以拦截一部分诈骗信息和电话。
收到诈骗威胁短信时，一定要保持冷静，及时采取措施报警处理，以便保护自己的财产安全和个人信息安全。